Quanto ao cabo, ele tem que ter um comprimento certo, tem um tópico aqui que versa sobre isso:
http://www.4x4brasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=13511
Segundo: habitue-se a utilizar a função pesquisa. Muitas de suas futuras dúvidas podem já ter resposta.
Quanto à antena, a melhor para PX é a que chamamos de "Maria-Mole" (aquela grande).
Quanto a usar o PX, habitue-se a ligá-lo e percorrer os canais, em muitos canais talvez você não ouça nada, vá procurando até achar algo no "ruído" que pareça uma conversa. Para diminuir esse ruído, vire o botão de "Squelch" para a esquerda, isso "fecha o canal", se não der para ouvir, "abra" o Squelch, mas isso implica sempre em captar mais ruído.
Você tem um bom rádio em mãos... se der uma procurar no Google, acha esse manual em inglês para baixar fácil fácil